Денис, у меня к статье такое замечание. По поводу теории - вопросов нет, все изложено достаточно подробно. Что касается практики, обращу ваше внимание на рисунки, где у вас показаны эмпирические гистограммы, особенно, рисунок 2. Дело в том, что вы при анализе допустили две весьма существенные неточности. Во-первых, вы задали скрипту, генерирующему гистограммы, слишком маленькое количество классов - всего 9, что само по себе уже долбанет по мощности критерия Пирсона и делает его применение малоэффективным. На будущее, берите для верности 200-300 классов, естественно если объем выборки позволяет (а он позволяет), не ошибетесь. Если бы вы сделали именно так, то смогли бы убедиться, что тест на логнормальное распределение дал бы отрицательный результат, равно как и тест доходностей на гиперсеканс. Кстати, очень просто можно убедиться в том, что два таких распределения не могут одновременно представлять некую величину и ее модуль, для этого достаточно взять "половинку" гиперсеканса и произвести ее свертку с самой собой (аналог взятия модуля от случайной величины): логнормального при этом точно не получится.Вторая неточность в том, что вы не воспользовались априорным знанием о том, что вершина (она же матожидание) распределения доходностей должна находиться точно в точке 0 (иначе мы все бы давно были миллиардерами). Именно поэтому гистограмма на рисунке 2 выглядит смещенной вправо, хотя не должна бы. Опять же, учет этого момента при построении гистограммы сделал бы тесты заведомо достовернее.П.С. не шатко, не валко пишу статью по основам моделирования, отсюда такой живой интерес. За вашу статью спасибо, она в тему. С уважением.
Алгоритм статистической защиты открытых позиций c положительными свопами от нежелательных движений котировок. Чтобы компенсировать потенциальный риск от движения котировок в противоположном открытой позиции направлении, в данной статье будет приведен вариант защищенной стратегии керри трейдинга.
Опубликована статья :Данная статья является логическим продолжением моей статьи "Статистические распределения вероятностей в MQL5", в которой были представлены классы для работы с некоторыми статистическими теоретическими распределениями. Теперь, когда есть теоретическая база, я предлагаю непосредственно перейти к выборкам реальных данных и попробовать получить информационную пользу от этой базы.Автор:
или , чтобы добавить комментарий
Эксперт Автор: Попробуйте продукт Автор:
Скриншот Demo Подпишитесь на сигнал
Форум по автоматическому трейдингу и тестированию стратегий
Обсуждение статьи "Роль статистических распределений в работе трейдера" - MQL5 форум
Комментариев нет:
Отправить комментарий